 | QuantlibQuantLibは定量的財政のためのフリー/オープンソースライブラリです。 |
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Quantlib ランキングとまとめ
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Quantlib 説明
QuantLibは定量的財務のためのフリー/オープンソースライブラリです。 QuantLibプロジェクトは、定量的ファイナンスのための包括的なソフトウェアフレームワークを提供することを目的としています。 QuantLibは、Real-Life.QuantLibのモデリング、取引、リスク管理のための無料/オープンソースライブラリです.QuantLibはC ++でクリーンなオブジェクトモデルで書かれており、その後C＃、客観的CAML、Java、Perlなどのさまざまな言語にエクスポートされます。 、Python、Gnu R、Ruby、およびScheme。 QuantLibaddin / QuantLibxlプロジェクトは、ObjectHandlerを使用して、オブジェクト指向のQuantLibインタフェースをMicrosoft ExcelとOpenOffice.org Calcを含むさまざまなエンドユーザープラットフォームにエクスポートします。他の言語へのバインディングおよびgnumeric、matlab / octave、s-plus / r、mathematica、com / corba / soapアーキテクチャ、FPMLへの移植は、検討中です。詳細については拡張機能ページを参照してください。定量的アナリストや開発者によって評価されているため、学者や実務者が同様に、最終的には強い相互作用を促進します。 QuantLibは、実践的な実装と高度なモデリングの両方で役立つツールを提供しています。明細書のオープンソースプロジェクトが途方もない違いを生む可能性がある地域：金融機関は、最先端の価格設定モデルとヘッジツールの堅実で時間効果的で手術的に実装されています。しかし、そこに着くために、毎回車輪を再発明することを余儀なくされています。ブラックショールなどの標準的な10年のモデルでさえも、まだ一般の堅牢な実装がありません。結果として、多くの優れたクォントがすでに何千回述べたC ++クラスを書いている時間を無駄にしています。科学的および商業ソフトウェアのために行われました。最初のオープンソース/オープンサイエンス会議でのDan Gezelterの話は、ピアレビューの科学的伝統がオープンソースの動きの哲学にどのように適合しているかについて議論しました。オープンスタンダードは、科学技術と技術が進化するための唯一の公正な方法です。フリー/オープンソースプロジェクトであること、ライブラリに貢献するクォントは、実際の世界で実際に使用されているライブラリを習得し、意味のある方法でそれに貢献することができます。これは潜在的に潜在的に雇用市場の特権的な立場に配置されます。金融会社は、QuantLibをベースコードやベンチマークとして悪用することができます。フリーソフトウェアと独自の両方のアプリケーションでの使用に適した修正BSDライセンスは、ライブラリーの使用上のすべてに制約を課しません。 QuantLibプロジェクトが生まれた管理プロバイダ。このリリースの新機能： 移植性： ・Microsoft Visual C ++構成の変更が変更されました。デフォルトのデバッグとリリース構成は、Common Runtime LibraryのDLLバージョンにリンクされます。他の構成の名前はよりわかりやすいはずです。 ・Solarisビルドの修正。 債券： ・付加された債券の例（動物擲弾店のおかげで） ・債券を償却する支援を追加しました（Simon Ibbotsonのおかげで）キャッシュフロー ・Toyin Akinのおかげで、さらに2つのキャッシュフロー分析機能を追加しました。日付/時刻 ・購入されたカレンダーを追加しました。 インデックス： ・GBP / USD / CHF / JPYスワップレートインデックスを追加しました。 ・USD Libor Calendarを固定しました（決済、NYSE） 市場モデル： ・最初の変位拡散確率揮発性エボルバーを追加しました。 価格エンジン： ・モンテカルロ平均価格オプションは、過去の固定を正しく使用しています。 引用符： ・LastFixingQuoteを追加しました。 実験フォルダ： ●QL /実験フォルダには、まだライブラリと完全に統合されていない、あるいは完全にテストされていないコードが含まれていますが、ユーザーのフィードバックを取得するためにリリースされます。実験的クラスは不安定と見なされます。彼らのインターフェースは将来のリリースで変わる可能性があります。このリリースへの新しい貢献は... ・時間依存二項木（John Maidenのおかげで） ・Craig-Sneyd、Hundsdorfer、またはDouglasスキームを使用したオペレータ分割に基づく新しい多次元FDMフレームワーク（Andreas Gaida、Ralph Schreyer、およびKlaus Spanderenのおかげで） ・黒分散曲線の実装と表面の実装は、入力として引用符を入力として（フランクH？Vermannのおかげで） ・合成CDOエンジン（ROLAND Lichtersのおかげで） ・ヘストンプロセスエンジン（Lorella Fatone、Francesca Mariani、Maria Cristina Recchioni、Francesco Ziriilliのおかげで）とともに、差異オプション ・エネルギー先物やエネルギースワップなどの商品を含む商品フレームワーク（J.Erik Radmallのおかげで） ・Quanto-Barrierオプション（Paul Farringtonのおかげで） ・債券償却額（イボトソンサイモンのおかげで） ・バリアオプションのための摂動エンジン（Lorella Fatone、Maria Cristina Recchioni、Francesco Ziriilliのおかげで）
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