ウェブカブ債（J2EE版） 一般金利デリバティブの価格設定フレームワーク
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ウェブカブ債（J2EE版） ランキングとまとめ

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ウェブカブ債（J2EE版） 説明

一般金利デリバティブの価格設定フレームワーク：契約を設定、VOL /価格/興味モデルを設定してMCを実行します。また、財務、価格/収量、ゼロ曲線、固定金利債券、前進率/ FRA、期間および凸状況を網羅しています。 WebCAB債券は以下の機能を実装しています。 一般金利デリバティブの価格設定フレームワーク 一般的な価格設定フレームワークは、以下の事前定義されたモデルと契約を提供します。 契約：アジアオプション、バイナリオプション、キャップ、クーポンボンド、フロア、前方スタートストックオプション、ルックバックオプション、ラダーオプション、バニラスワップ、バニラストックオプション、ゼロクーポンボンド、バリアオプション、パリアンオプション、前向きおよび将来。 金利モデル：一定のスポットレート、一定の降伏曲線、1つの要因確率モデル（Vasicek、Black-Derman-Toy（BDT）、HO、LEE、HULL、および白）、2つの要因確率モデル（BremanとSchwartz、富士山とVasicek、Schwartz、Cox-Ingersoll-Ross類似モデル、自動収量を持つスポットレートモデル（HOとLEE、HULLおよび白）、Heath-Jarrow-Morton Forward Rate Model、Brace-Gatarek-Musiela（BGM） LIBOR市場モデル。 価格モデル：段階的な価格モデル、一般的な決定論的価格モデル、lognormal価格モデル、ポアソン価格モデル。 ボラティリティモデル：一定のボラティリティモデル、一般的な決定論的ボラティリティモデル、船体および白い確率モデル、ホストン確率ボラティリティモデル。 契約と価格/ volモデルの組み合わせが設定されたら、Monte Carlo Palicingエンジンを実行することができます。 価格を評価する：反復数または最大期待された誤差に従って価格見積もりを評価する 推定誤差：価格見積もりの標準偏差、および特定の信頼水準の最小/最大予想価格を評価します。

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