シグマフィット 確率ボラティリティオプションモデルフィッタと電卓プログラム
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シグマフィット 説明

SigmaFitアプリケーションは、確率的ボラティリティ（SV）オプションの問題の著者の小説厳密解（YM_SV）に基づいています。 それは、より良い（もフィット）ブラック（76）-Scholesのような人気のオプション価格決定モデルよりもD10に（先物）市場にオプション価格を芸術SVオプションモデルの状態をアップし合います。これは、近くに14以上の次の日の価格のように、ギリシア人とインプライド・ボラティリティ（IVを）、他の市場価格を予測するためにフィットしたモデルを使用することができます。 これらおよび他の証拠は、ユーザーが自分のために実行して見ることができる実際の例として含まれています。 SigmaFitはちょうど、2シンプル1及び2列のストライクと（市場）オプション価格のテキストファイルを作成し、簡単なフォームにオプションパラメータを入力し、フィットをクリックし、使用するのは簡単です。 情報の手は、Readmeファイルと実際の例は、余分な助けを与えます。クリックは、すべてのフィットと予想価格は、ギリシャ人、のIVとフィット感の良さにEXCELをインタフェースします。 SigmaFitは、多くのアプリケーションを持っており、（デリバティブ）（裁定）貿易、投資、ポートフォリオ管理と保険、リスク管理、ヘッジ、VARで不可欠です。 主な特徴： 高度な確率的ボラティリティ（先物）オプションの問題（YM_SVモデル）の博士Y. Maghsoodiの閉形分析ソリューションに基づいて、 モデル資産のダイナミクスと確率微分方程式の相関二変量システムとしてのその揮発性【/リー] バージョン2は、より高度な確率的ボラティリティ・オプションを適用するモデル YM_SVオプションまたは先物オプションモデルをフィッティングhoice。ブラック - ショールズ・オプションまたはブラック76先物オプションモデルも嵌合 缶も配当金の支払い資産の価格のオプション 今より密接にブラック・ショールズまたはブラック-76モデル％以上6410までの市場価格にYM_SV（先物）オプションモデルに適合することはでき YM_SVモデルは現在、％0.27 内のように密接ような曲線を市場インプライド・ボラティリティ（IV）を回収することができます など14以上の次の日のオプションなど、他のオプションを、計算するためにYM_SVがモデルを装着適用することができ、より密接に など、翌日の価格などIVカーブ、密接ほど少ないの0.7％内以外の市場価格を予測することはできます 使いやすく、ユーザーは単純なフォームに記入し、2シンプル1及び2列のストライクやオプション価格のテキストファイルを作成し、フィットをクリックします 市場SP500とFTSE 100から例のデータサンプル（先物）のオプション価格は、追加のガイダンスとサポートを提供 データでも高速で、数分以内に50個の市場価格とを計算にすべての彼らのヨーロッパのコール、プット、ギリシア人とIVのをアップフィットフィット 【リー】プラットフォームの汎用性、SigmaFit 32 MBのRAM、WIN 95、98、NT、2000、MEおよびXP で任意のIEEE準拠のPC上で実行することができます 【リー】幅広い応用例投資、ポートフォリオ保険およびリスク管理で、（裁定）トレーディング、ヘッジ、VAR .... 投資家、金融の専門家、研究者、トレーダー、ポートフォリオとファンド・マネージャーのための必要不可欠なツール。

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