デフォルト計算機の確率

デフォルトの確率を推定するソフトウェア
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  • AdvMathAppl | more software
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  • Windows
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デフォルト計算機の確率 説明

デフォルトの計算機の確率は、バーゼルII要件に従ってデフォルトの確率の推定を支援します。 デフォルトの電卓の確率は、さまざまなリスククラス、サブクラス、およびポートフォリオのデフォルトの周波数に関する5年間の過去のデータを使用しています。 デフォルトの確率(PD)は、銀行機関のためのバーゼルIIの下での経済資本または規制資本の計算に使用されるパラメータです。 これは銀行のクライアントの属性です。 デフォルトの確率(期待されたデフォルト頻度も呼び出す)は、ローンが返済されず、デフォルトに分類される可能性があります。 PDは、(Wholesale Banking用)または類似の属性を持つクライアントのポートフォリオ(小売業務用)のポートフォリオの顧客ごとに計算されます。 PDを計算するために、取引相手/ポートフォリオの信用履歴と投資の性質が考慮されます。


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