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歴史的ボラティリティ ランキングとまとめ
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- ライセンス:
- Freeware
- 出版社名:
- Option Trading Tips
- 出版社のWebサイト:
- オペレーティングシステム:
- Windows Vista/2003/XP/2000/98/Me/NT
- ファイルサイズ:
- 70KB
歴史的ボラティリティ タグ
歴史的ボラティリティ 説明
履歴ボラティリティは、オプショントレーダーに与えられた時間枠にどのように急激な価格の動きがあったかを示す統計計算です。歴史的なボラティリティを計算する最も一般的な方法は標準偏差と呼ばれます。 標準偏差は、その平均から一連のデータポイントの分散を測定します。データを分散（拡散）するほど、偏差が大きいほど。この偏差はトレーダーによってボラティリティとして呼ばれます。 標準偏差のどのようにそして希望の痕跡を理解しようとしても追いかけないでください。すべてのトレーダーがこの方法を履歴のボラティリティを決定するために使用することを受け入れます。ただし、あなたがより多くの説明が必要な場合は、標準偏差の計算された例のオプションのボラティリティと価格設定の付録Cを参照することができます。 または、過去のボラティリティの計算方法の例については、履歴Volatility .xlsスプレッドシートをダウンロードできます。 大きくて頻繁な価格の動きを持つ資産は、揮発性であるか、または高いボラティリティであると言われています。その結果、価格の動きが遅くて予測可能な資産は、低揮発性の機器であると言われています。高揮発性資産の以下の例を見てください。 非常に揮発性の在庫と低揮発株の下の例を見てください。
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