Fat Tail Option Calculator.

Fat Tail Option Calculatorは安定した分布を利用しています。
今すぐダウンロード

Fat Tail Option Calculator. ランキングとまとめ

広告

  • Rating:
  • ライセンス:
  • Freeware
  • 出版社名:
  • Economymodels.com
  • 出版社のWebサイト:
  • オペレーティングシステム:
  • Windows All
  • ファイルサイズ:
  • 2 MB

Fat Tail Option Calculator. タグ


Fat Tail Option Calculator. 説明

Fat Tail Option Calculatorは安定した分布を利用してヨーロッパのオプションの理論値を推定します。これは、実際のデータと実際の資本市場の行動に適した豊富な方法で、一般的な黒販売局の公式よりも優れています。特に、クラッシュイベントの存在を考慮に入れるために使用することができます。 Fat Tail Option Calculator は、スタンドアロンアプリケーションとして、またはMS Excelへのアドインとして入手できます。無料ダウンロードとして入手できます。 フラクタル金融市場のエッセイも参照してください。 システム要求 Fat Tail Option Calculator には、Windows NT 4.0以降、またはWindows 95以降が必要です。 Excelアドインを使用したい場合は、Excel 97以降が必要です。 安定した分布を使用してオプションの値を計算する際に何百万人もの複雑な数値計算があるため、少なくともPentium 400 MHzプロセッサを搭載したモダンなコンピュータを使用することをお勧めします。 数学的背景 オプションの価値を見積もる最も一般的な方法は、黒検局の式を使用することです。セキュリティの価格変更がログ・通常配布されている場合、Black-Scholes Phorementはそのセキュリティ上の呼びかけのヨーロッパのオプションの理論的価格を提供します。残念ながら、価格の変化がログに通常配布されていないという圧倒的な証拠があります。代わりに、セキュリティ価格の変更はしばしば太った尾を持っています。彼らはまたゆがみを示す。 Fat Taillsは、Levy分布およびLevy-Paretoの分布とも呼ばれる、いわゆる安定した分布でモデル化することができます。通常またはガウス分布は安定した分布の特別な場合です。 Cauchyの分布は安定した分布のもう1つの周知の例です。実際、ガウス分布とコーチの分布は、閉形式数学式が存在する唯一の2つの安定した分布です。


Fat Tail Option Calculator. 関連ソフトウェア

私たちに関しては