SmartFolio Academic Edition. 投資ポートフォリオの管理を支援し強化するための高度な、使いやすい分析ツール
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SmartFolio Academic Edition. ランキングとまとめ

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SmartFolio Academic Edition. 説明

SmartFolioは、投資家のリスクプロファイルに従って投資ポートフォリオの管理を支援し強化するための高度な、使いやすい分析ツールです。投資家がポートフォリオに最適などの資産が最も適しており、すべての情報と分析ツールを提供することができます。これは、ソフトウェアの高度な機能と機能も企業のクライアントにとって理想的になります。 - オプションやヘッジファンドを含む、収益の収益、または非線形間の依存関係の分布。これは、モデル仮定のないポートフォリオダイナミクスの直接シミュレーションによって達成されます。ポートフォリオ分析のための2つの環境の同時作成：分析環境：対数価格の増分は独立した常時分散ランダム変数であると仮定されます⇒過去の環境：最適化そして他の手順は過去の価格で直接行われます。 ⇒リスクのない資産オプション。因数ベースの資産価格設定モデルの概要選択オプション。資産履歴が長さが異なる場合に使用されるStambaughコンビネーションサンプル推定値。サンプル平均を共通の値に向けて収縮させます。レンズ - ウルフ共分散マトリックス推定値は、サンプル共分散行列を一定相関共分散行列に向けて縮小します。選択されたファクタモデルによって暗示されたそれぞれの対応物を推定する。相対的なリスク嫌悪を持つ予想される有用性†目標不足確率の最小化†ベンチマークトラッキングの最小化。 最悪のシナリオ最適化：結果として生じるポートフォリオは、最悪のシナリオで最適な動作を示しています。IPOPT（内部ポイントオプティマイザ）に基づく最適化エンジン - 今日入手可能な最も強力な非線形オプティマイザの1つ。ショッピング不足確率分析投資ホライズンと目標率のための選択された範囲による不足確率の影響。 varおよびcvarの計算のための様々な技術：≧通常の方法（DNM）≧経験的分布暗示されていない正規分布暗黙のうちに非中心的なT分類⇒コリンフィッシャー拡大。○建設投資ホライズンと意義レベルのための選択された範囲に従ってVarとCVARの表面。継続的なリバランスによるポートフォリオ戦略のシミュレーションポートフォリのシミュレーションo継続的なリバランスとポートフォリオの保険を持つ戦略 - これらの戦略は、最初の富の所定の部分と/または累積利益を維持しなければならないことを最適です。比例取引費用「不作為領域」のリバランスとポートフォリオInsurance.Data Managementを使用したポートフォリオ - 戦略シミュレーション。データを保存するためにアクセスデータベースまたはExcelシートの形式を選択します。 Yahoo！Finance.Miscance. "3ファンド"ポートフォリオ計算 - ユーティリティベースのポートフォリオ、モデルパラメータの推定誤差の存在下で最適です。var、cvar、および不足の計算におけるブロックブートストラップアルゴリズムの利用確率Dの多次元拡張に基づく、比例取引費用の存在下での不作為の最適サイズを決定するAvis-Normanアプローチ;◎幅広い最適化制約にも含まれています。 、starr ratiz.requirements：プロセッサ：Pentium IIIまたは上のRAM：> = 500 MB +ハードディスク：> = 20 MB3画面解像度：少なくとも1024x768このリリースの新機能： ・ブラックライターマンモデル ・フォローフォワードの最適化 ・ブルームバーグプロの輸入 ・Excel Tableからの輸入 ・バッチインポート ・すべてのデータソースからの自動更新 ・Vistaのサポート

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