WebCABオプションとDelphiの先物

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WebCABオプションとDelphiの先物 ランキングとまとめ

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  • Rating:
  • ライセンス:
  • Free to try
  • 言語:
  • English
  • 価格:
  • $143.00
  • 出版社名:
  • WebCab Components
  • 出版社のWebサイト:
  • オペレーティングシステム:
  • Windows
  • ファイルサイズ:
  • 6.9MB

WebCABオプションとDelphiの先物 タグ


WebCABオプションとDelphiの先物 説明

価格の価格/ vol /金利モデルを使用して、幅広いオプションと先物契約一般的な価格設定フレームワークに加えて、ヨーロッパ、アジア、アメリカ、ルックバック、バミューダ、分析、モンテカルロ、および有限差分技術を使用したバイメンタオプションの詳細なブラックシュレオールズマートンモデルAPI（ギリシャ語および黙示的ボラティリティを含む）が含まれます。また、拡張FASB 123モデル内での従業員のオプションの評価のための二項および三節の木に基づく価格設定エンジンの柔軟な実装を提供し、インベストメントポートフォリオのリスクの付加価値（var）の評価を可能にするモジュール線形モデルに従って。 製品詳細 WebCABオプションと将来は、次の機能を実装しています。 一般株式デリバティブの価格設定フレームワーク 一般的な価格設定フレームワークは、以下の事前定義されたモデルと契約を提供します。 契約：アジアオプション、バイナリオプション、キャップ、クーポンボンド、フロア、前方スタートストックオプション、ルックバックオプション、ラダーオプション、バニラスワップ、バニラストックオプション、ゼロクーポンボンド、バリアオプション、パリアンオプション、前向きおよび将来。 金利モデル：一定のスポットレート、一定（時間）降伏曲線、1つの要因確率モデル（Vasicek、Black-Derman-TOTY（BDT）、ホーレイ、船体および白）、2つの要因確率モデル（Breman Schwartz、Fong Vasicek 、LongStaff Schwartz）、Cox-Ingersoll-Ross類似モデル、自動収量（Ho Lee、Hull White）、Heath-Jarrow-Morton Forward Rate Model、Brace-Gatarek-Musiela（BGM）Libor Marketモデル。 価格モデル：段階的な価格モデル、一般的な決定論的価格モデル、lognormal価格モデル、ポアソン価格モデル。 ボラティリティモデル：一定のボラティリティモデル、一般的な決定論的ボラティリティモデル、分散の船体白確率モデル、ホストン確率ボラティリティモデル


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