jmulti. Javaによる時系列解析
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jmulti. 説明

Jmultiはもともと、インパルス応答分析のように、使用が特に困難であり、他のパッケージでは利用できない時系列分析における特定の計量計測手順のためのツールとして作成されました。 現在、他の多くの機能は包括的な分析を伝えることを可能にするためにも統合されています。 このソフトウェアの制限は、データセットや計算結果をエクスポートし、他のプログラムと一緒に使用することで克服できます。基礎となるソフトウェアの概念の概要については、JSTATCOMページを参照してください。 主な特徴： 作成、変換、編集時シリーズ ユニット根テスト：ADF、HEGY（四半期、毎月）、SCHMIDT-PHILLIPS、KPSS、構造ブレーク付きユニットルートテスト 石挿入試験：応答表面、Saikkonen、L？Tkepohl Test カーネル密度推定 スペクトル密度プロット CROSSPLOTS 自己相関分析 varモデリング（任意の決定論的/外因変数を持つ） サブセットモデル推定 マトリックスフォームの出力 自動モデル選択（情報基準に基づく様々な戦略） 非正規性、自己相関、アーチ、スペクトル、カーネル密度、自己相関プロット、相互相関のテストによる残差解析 残差のガルチ解析 累積応答、直交および予測エラーバージョンの場合も、ブートストラップ信頼区間での反応をインパルスします。 予測エラー分散分解 予測、1次の違いからのレベル、漸近的な信頼区間のレベル 因果関係テスト 安定性解析：ブートストラップチャウテスト、再帰的パラメータ、再帰的残差、CUSUMテスト SVARモデリング：ABモデル、ブートストラップ標準エラーを持つBlanchard-QUAモデル SVAR予測エラー分散分解 ブートストラップ信頼区間でSVARインパルス応答 VECMモデリング（任意の決定論的/外因変数を持つ） ベータ制限のためのWalDテストの統合スペースの制限 Johansen、2段階、S2S推定手順 EC用語は完全にまたは部分的に決められていることができます サブセットモデル推定 マトリックスフォームの出力 自動モデル選択（情報基準に基づく様々な戦略） 非正規性、自己相関、アーチ、スペクトル、カーネル密度、自己相関プロット、相互相関のテストによる残差解析 累積応答、直交および予測エラーバージョンの場合も、ブートストラップ信頼区間での反応をインパルスします。 予測エラー分散分解 予測、1次の違いからのレベル、漸近的な信頼区間のレベル 因果関係テスト 安定性解析：ブートストラップチャウテスト、再帰的パラメータ、再帰的な固有値 ブートストラップ標準エラーを使用したSVECモデリング SVEC予測エラー分散分解 ブートストラップ信頼区間でのSVECインパルス応答 異なる誤差分布を伴うT - Garch推定 残りのアーチ（S. Lundbergh、T. Teraesvirta）のための非堅い試験を伴うアーチ残差の残差分析、分散プロセスのプロット、残差のカーネル密度 多変量ガルチ（1,1）推定、残差分析、分散プロセスのプロット単変量推定値、残差のカーネル密度 線形および非線形選択基準に基づく一変量モデルのための遅れ選択 設定可能な3Dプロットを用いた非線形推定 推定残差の残留解析 ボラティリティプロセスのためのモデル選択 【リー】揮発法の推定【/リー] ボラティリティ推定残差の残差分析

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